Opciones de negociación: Spread de calendario (Configuración del calendario)
★ RESUMEN ★
Hola, soy Sasha Evdakov, fundadora de Rise2learn y en este video quiero compartir con ustedes cómo intercambiar opciones, nadie para hablar sobre qué es exactamente una extensión de calendario.
Esta es solo una descripción general, por lo que no entrará en detalles sobre los diferenciales del calendario, pero solo quiero brindarle una visión general de lo que es un diferencial del calendario.
En primer lugar, lo que está haciendo con el margen del calendario es que está comprando una prima en un mes como protección en su prima de venta en el mes actual, por eso se llama el margen del calendario, por lo que su mes más cercano lo que está haciendo es usted. estás vendiendo la mayor cantidad que puedes y en el mes más lejano estás comprando protección.
Publicado en: http://tradersfly.com/2014/03/options-strategy-calendar-spread-setting-calendar/
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fuente
Sasha, el número entre corchetes junto al IV no es una variación porcentual. Es el monto en dólares del movimiento esperado. Pero buen video de todos modos.
gracias, excelente vídeo.
Excelente vídeo en las páginas del calendario.
Alexander, здравствуйте. Могу задать Вам вопрос на русском языке?
Bien hecho y gracias por tomarse el tiempo.
gracias por explicarlo. ¡Pero es un poco confuso cuando presionas "vender" al preguntar (5.09), en lugar de presionar el precio de oferta!
(hace que la gente maldiga, durante 2-3 minutos).
Señor, ¿podría sugerirme una plataforma virtual de negociación de opciones para practicar este concepto?
Amigo. Sepa en adelante promocionaré su canal de youtube. Te mereces más suscriptores
Cuando intenté una operación similar, mi plataforma de operaciones me alertó de que la compensación en las fechas de vencimiento podría dejarme con una posición descubierta. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
"STAACK" es stock
Buen video. He aprendido mucho de tu enseñanza de Opciones.
Entonces, ¿cómo se inclina más delta frente a vega? Por favor explique el proceso real, cómo hacer esto, etc.
Los cóndores de hierro son más fáciles, más mejores y luego puedes comprar un put o llamar a cada 10 cóndores de hierro para compensar las pérdidas.
Estamos en entornos con un IV tan bajo y vender diferenciales de crédito simplemente no funciona. Tengo 5 diferenciales de crédito a 40 días con un delta de 25 y 9 de ellos están perdiendo mal mientras que el otro no es tan malo pero sigue perdiendo a medida que pasan los días. Me quedé sin dinero con una desviación estándar de 1.5, con un rango iv entre 30 y 40 años, pero aún así me están aplastando mucho. Por suerte cada puesto que tengo es muy pequeño. ¿Qué recomendaría en estos calendarios para entornos de IV bajo?
Este es un tipo genial.
Sasha, ¿qué software utilizas para trazar tu perfil de riesgo?
Pregunta abierta... los calendarios son vega positivos, pero la volatilidad se mueve de manera diferente para diferentes meses. En un calendario NDX reciente, el NDX cayó y el volumen en el mes anterior pasó de 16 a 17, mientras que el mes anterior pasó de 14 a 17. Entonces…. ¿La posición de TOS Vega exagera la verdadera Vega debido a esto? gracias de antemano a todos.
Excelente video, Sasha. ¿Hay alguna manera de saber de antemano cuánto puedes ganar en tu calendario? ¿También hay alguna manera de saber qué extensión de calendario es mejor llamar calendario o poner calendario?
Es un calendario horizontal, ¡pero el calendario diagonal OTM semanal es un devorador de monstruos theta! Спасибо Санек, у тебя классные видео!! Надеюсь уеду в Австралию, стану богатым, будет больше общего между нами )
En este video, ¿algún motivo para seleccionar la opción "única" dos veces (una para cada tramo de esta operación de extensión de calendario), en lugar de simplemente seleccionar "calendario" en el submenú TOS?
Gracias por el video. Me preguntaba cuando dijo que si tiene varios contratos para cerrarlos con el tiempo y obtener ganancias, ¿cómo lo hace? ¿Simplemente usa la tecla de flecha cerca del número y automáticamente cierra ese contrato para obtener ganancias o hay otro proceso?
Buen video. Si el aumento de la volatilidad tiene un impacto positivo en un calendario largo y la volatilidad aumenta normalmente cuando una acción baja, probablemente haría lo contrario, como sugiere el vídeo. Se trata de posicionar el calendario de forma un poco positiva para que la pérdida en delta pueda compensarse con un aumento en vega, y viceversa.
Gran video Sasha, pero tengo una pregunta: supongamos que sus meses anteriores y posteriores son de 30/60 días, y después de 20 días desde el inicio de la operación (un calendario de llamadas), la acción cotiza por encima de su precio de ejercicio, pero por debajo de su punto de equilibrio superior. . Ahora tiene una ganancia no realizada por el deterioro del tiempo, pero ¿qué sucede si lo asignan a su llamada corta ya que ahora es ITM? ¿Cómo se beneficia de esta situación?…… Gracias
Excelentes vídeos Sasha. Su forma de enseñar es la más sencilla y al grano. ¡Mis mejores deseos!
buen vídeo. Sasha, ¿por qué no hacer que esta educación sea gratuita? Acerca de los videos en profundidad. Estoy en medio de la construcción de un sitio web que cambiará el juego... ingreso de criterios, ajustes a todos los diferenciales, mariposas, mariposas de alas rotas, cómo asegurar ganancias, todo gratis... cuándo comprar, llamar o poner calendario para untar, primero verifique el valor del rollo de gelatina. Sólo denme un mes, gente. Obtendrá miles de dólares en educación a un costo CERO. y duplicaré la oferta con mis operaciones diarias de forma totalmente gratuita. ¿por qué?. Porque estoy ganando toneladas de dinero operando, no enseñando. Sigue con el buen trabajo sasha. salud
Gran vídeo, tus explicaciones siempre son las mejores.
Gran vídeo Sasha. También tienes una voz docente buena y clara. Gracias