Options de trading : écart de calendrier (configuration du calendrier)

Sasha, le nombre entre parenthèses à côté du IV n'est pas une variation en pourcentage. C'est le montant en dollars du mouvement attendu. Mais bonne vidéo quand même.

merci, excellente vidéo.

Excellente vidéo sur les pages du calendrier.

Alexander, здравствуйте. Pouvez-vous trouver votre ami en Russie ?

Bravo et merci d'avoir pris le temps.

merci d'avoir expliqué .mais c'est un peu déroutant quand vous appuyez sur "vendre" sur le demander (5.09), au lieu d'atteindre le prix acheteur !!
(ça fait jurer, pendant 2-3min.)

Monsieur, pouvez-vous s'il vous plaît me suggérer une plateforme virtuelle de trading d'options pour que je puisse mettre en pratique ce concept ?

Ami. Sachez que je ferai la promotion de votre chaîne YouTube. Tu mérites plus d'abonnés

lorsque j'ai essayé une transaction similaire, ma plateforme de trading m'a alerté que le décalage des dates d'expiration pourrait me laisser avec une position non couverte. Comment cela pourrait-il se produire ?

"STAACK" c'est du stock

Bonne vidéo. J'ai beaucoup appris de votre enseignement sur les options.

Alors, comment se pencher davantage sur le delta par rapport au vega ? Veuillez expliquer le processus réel, comment procéder, etc.

Les condors de fer sont plus faciles, meilleurs et vous pouvez ensuite acheter un put ou appeler 10 condors de fer pour compenser les pertes.

nous sommes dans un environnement où l'IV est si bas et vendre des spreads de crédit ne fonctionne tout simplement pas. J'ai 5 spreads de crédit sur 40 jours avec un delta de 25 et 9 d'entre eux perdent mal tandis que l'autre n'est pas aussi mauvais mais perd toujours au fil des jours. Je suis sorti de l'argent avec un écart type de 1.5, avec un rang iv compris entre 30 et 40 ans, mais je suis quand même écrasé. Heureusement, chaque poste que j'occupe est très petit. que recommanderiez-vous dans ces spreads de calendrier à environnement faible iv ?

c'est génial mec.

Sasha, quel logiciel utilisez-vous pour tracer votre profil de risque ?

Question ouverte… les calendriers sont vega positifs, mais la volatilité évolue différemment selon les mois. Sur un récent calendrier NDX, le NDX a chuté et le vol du mois précédent est passé de 16 à 17 tandis que le mois précédent est passé de 14 à 17. Alors…. la position TOS de Vega surestime-t-elle la vraie Vega à cause de cela ? merci d'avance à tous.

superbe vidéo, Sasha, existe-t-il un moyen de savoir à l'avance combien pouvez-vous gagner avec votre calendrier ? Existe-t-il également un moyen de savoir quelle répartition du calendrier est la meilleure pour appeler le calendrier ou pour mettre le calendrier ?

Il s'agit d'un calendrier horizontal, mais le calendrier diagonal OTM hebdomadaire est un mangeur monstre de thêta ! Спасибо Санек, votre vidéo est classique !! Надеюсь уеду в Австралию, stanу богатым, будет больше общего между нами )

Dans cette vidéo, y a-t-il une raison pour sélectionner l'option « unique » deux fois (une fois pour chaque étape de cet échange de calendrier), au lieu de simplement sélectionner « calendrier » dans le sous-menu TOS ?

Merci pour la vidéo. Je me demandais quand vous aviez dit que si vous aviez plusieurs contrats pour les clôturer au fil du temps afin de réaliser des bénéfices, comment procédez-vous ? Utilisez-vous simplement la touche fléchée à côté du numéro et cela ferme automatiquement ce contrat à but lucratif ou existe-t-il un autre processus ?

Bonne vidéo. Si l'augmentation de la volatilité a un impact positif sur un long calendrier et que la volatilité augmente généralement lorsqu'une action baisse, je ferais probablement le contraire, comme le suggère la vidéo. Il s'agit de positionner le calendrier un peu positivement afin que la perte de delta puisse être compensée par une augmentation de vega, et vice versa.

Super vidéo Sasha, mais j'ai une question : supposons que vos mois avant/arrière soient de 30/60 jours, et 20 jours après le lancement de la transaction (un calendrier d'appel), l'action se négocie au-dessus de votre prix d'exercice, mais en dessous de votre seuil de rentabilité supérieur. . Vous avez maintenant un profit non réalisé grâce à la perte de temps, mais que se passe-t-il si vous êtes affecté à votre appel court puisqu'il s'agit maintenant d'ITM ? Comment profitez-vous de cette situation ?…… Merci

Superbes vidéos Sacha. Votre façon d’enseigner est la plus simple et la plus précise. Tous mes vœux!

bonne vidéo. Sasha, pourquoi ne pas rendre cette éducation gratuite. À propos des vidéos approfondies, je suis en train de créer un site Web qui changera la donne.. critères de saisie, ajustements de tous les spreads, papillons, papillons à ailes cassées, comment bloquer les bénéfices, le tout gratuitement….. quand acheter, appeler ou mettre un calendrier tartinades, vérifiez d’abord la valeur du jelly roll. donnez-moi juste un mois les amis. vous obtiendrez des milliers de dollars d'éducation à un coût nul. et je doublerai l'offre avec mes transactions quotidiennes tout à fait gratuitement. pourquoi?. parce que je gagne des tonnes d'argent en faisant du trading, pas en enseignant. continuez votre bon travail Sasha. acclamations

Super vidéo, vos explications sont toujours les meilleures. 

Super vidéo Sacha. Vous avez également une bonne voix pédagogique claire. Merci